PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с PME.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 29.72%/yr vs 47.96%/yr for PME.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у PME.AX с доходностью -16.79%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 29.72% против 47.96% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

PME.AX

1 день
-0.02%
1 месяц
26.13%
С начала года
-16.79%
6 месяцев
-21.93%
1 год
-29.28%
3 года*
45.05%
5 лет*
31.53%
10 лет*
47.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-16.79%-0.05%145.19%75.28%-7.73%76.53%72.89%110.51%23.60%86.15%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and PME.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSPME.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.55

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.53

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.45

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.83

+2.78

MUTHOOTFIN.NS vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и PME.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-84.22%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-62.79%

+34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-62.79%

+34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-62.79%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-65.12%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-40.89%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-24.62%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

35.04%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

15.35%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

49.39%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

51.40%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

43.21%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

44.82%

-8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PME.AX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.38%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, PME.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and PME.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и PME.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор