Сравнение MUTHOOTFIN.NS с KSI.TO
MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, MUTHOOTFIN.NS returned 17.26%/yr vs 19.61%/yr for KSI.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 35.67%.
MUTHOOTFIN.NS
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- -19.51%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 29.72%
KSI.TO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.23%
- С начала года
- 35.67%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | -19.51% | 80.62% | 46.80% | 41.85% | -27.82% | 25.75% | 62.90% | 50.53% | 11.36% | 35.36% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 35.67% | -7.81% | 82.50% | 17.82% | -29.78% | 43.29% | 8.07% | 199.00% | 15.98% | 56.40% |
Correlation
The correlation between MUTHOOTFIN.NS and KSI.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between MUTHOOTFIN.NS and KSI.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUTHOOTFIN.NS vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
MUTHOOTFIN.NS
KSI.TO
Сравнение MUTHOOTFIN.NS c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUTHOOTFIN.NS | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.24 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUTHOOTFIN.NS | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -60.61% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -46.14% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -48.31% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -48.31% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -0.81% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -20.92% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 25.29% | -14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUTHOOTFIN.NS | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 18.40% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 35.03% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 47.97% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 46.33% | -15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 58.63% | -22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | 0.99% | 0.68% | 1.12% | 1.49% | 1.88% | 1.34% | 1.24% | 1.58% | 1.94% | 1.26% | 0.71% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUTHOOTFIN.NS and KSI.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор