PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с UNH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или UNH.

Корреляция

Корреляция между MUSA и UNH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,182.45%
608.42%
MUSA
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

UNH:

-0.18

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

UNH:

11.60%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

UNH:

37.26%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

UNH:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.00B

UNH:

$389.54B

EPS

MUSA:

$23.85

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

MUSA:

20.96

UNH:

17.92

Коэффициент PEG

MUSA:

1.87

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

UNH:

0.95

Коэффициент P/B

MUSA:

11.91

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.77%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 21.96% против 15.62% соответственно.

MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

UNH

С начала года

-15.77%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-23.74%

1 год

-11.55%

5 лет

9.44%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
UNH: -0.18
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.33
MUSA
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и UNH

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UNH в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		1.98%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и UNH

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-31.60%
MUSA
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и UNH

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.69%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
28.09%
MUSA
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию