Сравнение MUNX с MYMG
MUNX (AMG GW&K Muni Income ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNX charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности MUNX и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MYMG с доходностью 1.18%.
MUNX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNX и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 1.73% | 0.49% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.18% | 0.64% |
Correlation
The correlation between MUNX and MYMG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNX vs. MYMG — Ранг доходности на риск
MUNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMG
Сравнение MUNX c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Muni Income ETF (MUNX) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNX | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNX и MYMG
Максимальная просадка MUNX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNX и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNX | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -2.31% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.24% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.31% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNX и MYMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNX | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.83% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.99% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.99% | +1.39% |
Сравнение комиссий MUNX и MYMG
MUNX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MYMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNX и MYMG
Дивидендная доходность MUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MYMG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 2.26% | 0.55% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.86% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MUNX and MYMG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MUNX.
MYMG has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.26% for MUNX.
They also come from different issuers: AMG and State Street. Their fees differ too: 0.29% for MUNX and 0.20% for MYMG.
Подберите оптимальное распределение для MUNX и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор