Сравнение MUND с MYMG
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MUND charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности MUND и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUND показывает доходность 1.22%, а MYMG немного ниже – 1.18%.
MUND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.22% | 4.41% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.18% | 1.35% |
Correlation
The correlation between MUND and MYMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. MYMG — Ранг доходности на риск
MUND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMG
Сравнение MUND c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUND | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUND и MYMG
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -2.31% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.24% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.31% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и MYMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 0.83% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 1.99% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 1.99% | +4.91% |
Сравнение комиссий MUND и MYMG
MUND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и MYMG
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MYMG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 3.22% | 1.32% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.86% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and MYMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MUND has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.86% for MYMG.
They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.18% for MUND and 0.20% for MYMG.
Подберите оптимальное распределение для MUND и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор