Сравнение MUND с FMUN
MUND (Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MUND charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности MUND и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUND показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
MUND
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUND и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.28% | 4.34% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 4.47% |
Correlation
The correlation between MUND and FMUN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUND vs. FMUN — Ранг доходности на риск
MUND
FMUN
Сравнение MUND c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUND | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MUND и FMUN
Максимальная просадка MUND за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUND и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUND | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -3.21% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.73% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.81% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUND и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUND | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 3.11% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.05% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.05% | +3.24% |
Сравнение комиссий MUND и FMUN
MUND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUND и FMUN
Дивидендная доходность MUND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.81% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
MUND and FMUN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MUND.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.81% for MUND.
They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for MUND and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для MUND и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор