Сравнение MUNA с MYMG
MUNA (Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MUNA charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности MUNA и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNA показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у MYMG с доходностью 1.18%.
MUNA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNA и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.11% | 0.68% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.18% | 1.35% |
Correlation
The correlation between MUNA and MYMG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNA vs. MYMG — Ранг доходности на риск
MUNA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMG
Сравнение MUNA c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNA | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNA и MYMG
Максимальная просадка MUNA за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNA и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNA | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -2.31% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.24% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.31% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNA и MYMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNA | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.83% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Сравнение комиссий MUNA и MYMG
MUNA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNA и MYMG
Дивидендная доходность MUNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MYMG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.85% | 0.76% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.86% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MUNA and MYMG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNA is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.85% for MUNA.
They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.18% for MUNA and 0.20% for MYMG.
Подберите оптимальное распределение для MUNA и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор