PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUJ с DRMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUJ с DRMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) and DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MUJ returned 2.47%/yr vs 2.14%/yr for DRMBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MUJ charges 2.26%/yr vs 0.49%/yr for DRMBX.

Доходность

Сравнение доходности MUJ и DRMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUJ показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у DRMBX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MUJ превзошли акции DRMBX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.14% соответственно.

MUJ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.23%
1 год
18.31%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.47%

DRMBX

1 день
0.15%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.02%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUJ и DRMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		4.64%13.86%2.28%7.55%-26.31%15.20%5.95%18.95%-8.49%9.99%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		1.97%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%

Correlation

The correlation between MUJ and DRMBX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

0.27

The correlation between MUJ and DRMBX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MUJ:
MUJ с HMKIXMUJ с PCDIXMUJ с VCLAXMUJ с FTORXMUJ с MNOVXMUJ с BIAEXMUJ с DFABX
Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DRRIXDRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с DNLAX

Доходность на риск

MUJ vs. DRMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUJ
Ранг доходности на риск MUJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUJ c DRMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUJDRMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.77

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.87

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

10.53

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUJ vs. DRMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUJ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMBX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUJ и DRMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUJDRMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.15

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MUJ и DRMBX

Максимальная просадка MUJ за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки DRMBX в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUJ и DRMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUJDRMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-14.48%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.81%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-6.26%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-14.48%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-14.48%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.02%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-1.98%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.76%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MUJ и DRMBX

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MUJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUJDRMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

2.16%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

2.92%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

4.00%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

4.04%

+7.16%

Сравнение комиссий MUJ и DRMBX

MUJ берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии DRMBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUJ и DRMBX

Дивидендная доходность MUJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DRMBX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.40%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.32%5.45%5.53%4.13%6.40%4.77%4.78%4.03%5.34%5.55%6.00%5.69%

Часто задаваемые вопросы

MUJ and DRMBX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUJ has higher volatility (2.82%) compared to DRMBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MUJ dropped -41.72% vs DRMBX's -14.48%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUJ и DRMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор