PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MUIFX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 12.80% против 9.36% соответственно.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с NWHVXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FEQHX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий MUIFX и GMRAX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
MUIFX
Nationwide Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.08

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.76

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.58

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между MUIFX и GMRAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и GMRAX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и GMRAX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-59.36%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.93%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-32.00%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-41.78%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-8.00%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.67%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.74%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Fund (MUIFX) составляет 5.59%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.52%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

14.55%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.32%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

22.66%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

23.50%

-5.22%