PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

MUB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.00% против -1.39% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий MUB и TLT

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.13

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-0.10

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.06

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

-0.13

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.13

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между MUB и TLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и TLT

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MUB и TLT

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-48.35%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-9.23%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-43.70%

+31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-48.35%

+34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-40.23%

+38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-13.62%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.39%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и TLT

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.71%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

6.61%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

11.40%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

15.88%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

14.93%

-10.02%