Сравнение MUB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MUB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUB или TLT.
Основные характеристики
| MUB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | -5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.64% | 4.54% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | -12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.22% | -5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 14.79% |
| Макс. просадка | -13.68% | -48.35% |
| Текущая просадка | -1.19% | -41.33% |
Корреляция
Корреляция между MUB и TLT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUB и TLT
С начала года, MUB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и TLT
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и TLT
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и TLT
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и TLT
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.95%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.