PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUB с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MUBTIP
Дох-ть с нач. г.1.59%2.18%
Дох-ть за 1 год5.64%5.51%
Дох-ть за 3 года0.00%-2.39%
Дох-ть за 5 лет1.22%1.91%
Дох-ть за 10 лет2.20%2.04%
Коэф-т Шарпа1.551.20
Коэф-т Сортино2.231.77
Коэф-т Омега1.301.21
Коэф-т Кальмара0.930.48
Коэф-т Мартина6.445.20
Индекс Язвы0.94%1.13%
Дневная вол-ть3.90%4.93%
Макс. просадка-13.68%-14.56%
Текущая просадка-1.19%-7.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MUB и TIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MUB и TIP

С начала года, MUB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
69.84%
69.74%
MUB
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и TIP

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUB c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.44
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.20

Сравнение коэффициента Шарпа MUB и TIP

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.20
MUB
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и TIP

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TIP в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок MUB и TIP

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-7.42%
MUB
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и TIP

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.30%
MUB
TIP