Сравнение MUB с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
MUB и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUB или TIP.
Основные характеристики
MUB | TIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.59% | 2.18% |
Дох-ть за 1 год | 5.64% | 5.51% |
Дох-ть за 3 года | 0.00% | -2.39% |
Дох-ть за 5 лет | 1.22% | 1.91% |
Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.20 |
Коэф-т Сортино | 2.23 | 1.77 |
Коэф-т Омега | 1.30 | 1.21 |
Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.48 |
Коэф-т Мартина | 6.44 | 5.20 |
Индекс Язвы | 0.94% | 1.13% |
Дневная вол-ть | 3.90% | 4.93% |
Макс. просадка | -13.68% | -14.56% |
Текущая просадка | -1.19% | -7.42% |
Корреляция
Корреляция между MUB и TIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUB и TIP
С начала года, MUB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и TIP
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUB c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и TIP
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TIP в 2.41%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и TIP
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и TIP
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.