PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MU с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MU и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.82%
563.23%
MU
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

0.29

IVV:

2.25

Коэф-т Сортино

MU:

0.77

IVV:

2.98

Коэф-т Омега

MU:

1.10

IVV:

1.42

Коэф-т Кальмара

MU:

0.34

IVV:

3.32

Коэф-т Мартина

MU:

0.64

IVV:

14.68

Индекс Язвы

MU:

23.39%

IVV:

1.90%

Дневная вол-ть

MU:

52.18%

IVV:

12.43%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

MU:

-41.15%

IVV:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.05% соответственно.


MU

С начала года

5.91%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-35.29%

1 год

5.88%

5 лет

10.82%

10 лет

10.17%

IVV

С начала года

25.92%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

9.27%

1 год

26.64%

5 лет

14.77%

10 лет

13.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.292.25
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.98
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.42
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.32
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6414.68
MU
IVV

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
2.25
MU
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и IVV

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVV в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MU
Micron Technology, Inc.
0.51%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MU и IVV

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.15%
-2.52%
MU
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности MU и IVV

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.96%
3.75%
MU
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab