Сравнение MTZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или SPY.
Основные характеристики
| MTZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.28% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 12.62% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | -3.35% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.52% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 49.31% | 11.52% |
| Макс. просадка | -97.72% | -55.19% |
| Current Drawdown | -12.37% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между MTZ и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и SPY
С начала года, MTZ показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и SPY
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и SPY
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и SPY
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.