PortfoliosLab logo
Сравнение MTZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTZ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,635.11%
2,152.87%
MTZ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.55

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.41

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.96

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MTZ:

12.16%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.03%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MTZ:

-21.53%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.52% против 12.04% соответственно.


MTZ

С начала года

-7.32%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

41.70%

5 лет

27.29%

10 лет

21.52%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 1.02
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.55
SPY: 0.87
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.41
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.96
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.52
MTZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и SPY

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTZ
MasTec, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и SPY

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.53%
-9.86%
MTZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и SPY

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
15.12%
MTZ
SPY