PortfoliosLab logo
Сравнение MTZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTZ и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.07%
990.35%
MTZ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.95

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.47

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

MTZ:

1.20

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.31

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.69

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

MTZ:

12.08%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.04%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MTZ:

-22.19%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.51% против 16.91% соответственно.


MTZ

С начала года

-8.10%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

2.59%

1 год

40.51%

5 лет

28.48%

10 лет

21.51%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 0.95
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.47
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.20
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.31
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.69
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.47
MTZ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и QQQ

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTZ
MasTec, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и QQQ

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.19%
-12.28%
MTZ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и QQQ

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
16.86%
MTZ
QQQ