PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с WELL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с WELL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.74%/yr vs 26.09%/yr for WELL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for WELL.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и WELL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.12%, что значительно выше, чем у WELL.DE с доходностью 16.86%.

MTVR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.61%
С начала года
72.12%
6 месяцев
76.58%
1 год
114.70%
3 года*
48.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
16.86%
6 месяцев
17.48%
1 год
35.47%
3 года*
26.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и WELL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.12%23.08%29.91%63.34%-9.05%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		16.86%9.77%38.81%57.34%-8.30%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and WELL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between MTVR.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с KFTK.DEWELL.DE с 10AJ.DE

Доходность на риск

MTVR.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTVR.DEWELL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
1.68

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.26

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

2.18

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

5.49

+24.75

MTVR.DE vs. WELL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа WELL.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и WELL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и WELL.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и WELL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEWELL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-28.78%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.18%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-28.78%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.22%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.75%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.44%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и WELL.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEWELL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

7.69%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

15.47%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

20.98%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

22.43%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

22.43%

+3.44%

Сравнение комиссий MTVR.DE и WELL.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WELL.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и WELL.DE

MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.28%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and WELL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.18% for WELL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и WELL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор