PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTVR.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 56.32%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 18.08%.


MTVR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.39%
6 месяцев
48.30%
С начала года
56.32%
1 год
88.41%
3 года*
42.18%
5 лет*
10 лет*

AYEW.DE

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.95%
С начала года
18.08%
1 год
28.78%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и AYEW.DE


2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
56.32%23.08%29.91%63.34%-13.29%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
18.08%9.71%33.71%55.81%-11.51%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and AYEW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between MTVR.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MTVR.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MTVR.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

1.91

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.15

4.85

+15.31

MTVR.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа AYEW.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке AYEW.DE в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и AYEW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTVR.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.30%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-14.98%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-28.96%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-7.22%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.68%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.92%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и AYEW.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTVR.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

7.31%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

16.50%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

21.55%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

23.08%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

23.57%

+2.76%

Сравнение комиссий MTVR.DE и AYEW.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и AYEW.DE

MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
0.26%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MTVR.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор