Сравнение MTVR.DE с AYEW.DE
MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 42.18%/yr vs 24.81%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTVR.DE и AYEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTVR.DE показывает доходность 56.32%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 18.08%.
MTVR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- 48.30%
- С начала года
- 56.32%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- 42.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYEW.DE
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTVR.DE и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 56.32% | 23.08% | 29.91% | 63.34% | -13.29% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 18.08% | 9.71% | 33.71% | 55.81% | -11.51% |
Correlation
The correlation between MTVR.DE and AYEW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between MTVR.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTVR.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
MTVR.DE
AYEW.DE
Сравнение MTVR.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTVR.DE | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 1.91 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 4.85 | +15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTVR.DE и AYEW.DE
Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке AYEW.DE в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTVR.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -31.30% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.98% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -28.96% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -7.22% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.68% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 5.92% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTVR.DE и AYEW.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTVR.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 7.31% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 16.50% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 21.55% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 23.08% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 23.57% | +2.76% |
Сравнение комиссий MTVR.DE и AYEW.DE
MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTVR.DE и AYEW.DE
MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTVR.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.
MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.18% for AYEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор