PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с BGIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX.TO с BGIN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) are both Technology Equities funds. MTRX.TO is passively managed, while BGIN.NEO is actively managed. Over the past year, MTRX.TO returned 83.71% vs 84.48% for BGIN.NEO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 1.07%/yr for BGIN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и BGIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно ниже, чем у BGIN.NEO с доходностью 51.05%.

MTRX.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
6.27%
С начала года
38.57%
6 месяцев
37.27%
1 год
83.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIN.NEO

1 день
-2.25%
1 месяц
17.03%
С начала года
51.05%
6 месяцев
49.76%
1 год
84.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и BGIN.NEO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		38.57%37.29%
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		51.05%12.13%

Correlation

The correlation between MTRX.TO and BGIN.NEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between MTRX.TO and BGIN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

BMO Global Innovators Fund Active ETF Series

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с CIF.TOMTRX.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с BGIN.NEO:
BGIN.NEO с TEC.TOBGIN.NEO с HTA.TOBGIN.NEO с TECI.TOBGIN.NEO с FINN.NEOBGIN.NEO с TECH.TOBGIN.NEO с ZWT.TOBGIN.NEO с YGOG.NEO

Доходность на риск

MTRX.TO vs. BGIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BGIN.NEO
Ранг доходности на риск BGIN.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIN.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c BGIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOBGIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.26

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.85

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

6.42

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

20.31

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. BGIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIN.NEO равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и BGIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOBGIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.52

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и BGIN.NEO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки BGIN.NEO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и BGIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRX.TOBGIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-29.19%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.23%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.25%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.44%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и BGIN.NEO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) имеют волатильность 9.59% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRX.TOBGIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

9.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

21.54%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

26.04%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

26.12%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

26.12%

+5.66%

Сравнение комиссий MTRX.TO и BGIN.NEO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BGIN.NEO в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и BGIN.NEO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BGIN.NEO в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		0.20%0.30%0.36%0.12%
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTRX.TO and BGIN.NEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.

They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 1.07% for BGIN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и BGIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор