PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vail Resorts, Inc. (MTN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MTN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vail Resorts, Inc. (MTN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTN
Vail Resorts, Inc.		-1.82%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MTN показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.74% против 18.99% соответственно.

MTN

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-12.71%
1 год
-13.66%
3 года*
-13.94%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
2.74%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vail Resorts, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MTN:
MTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с SCHDMTN с MOAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MTN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.07

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.66

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.00

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

7.32

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.07

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.86

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между MTN и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTN и QQQ

Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.93%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MTN и QQQ

Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-82.97%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-12.62%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.70%

-35.12%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-35.12%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.18%

-7.86%

-50.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-32.99%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

3.44%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MTN и QQQ

Vail Resorts, Inc. (MTN) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

6.61%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.65%

12.82%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

22.70%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

22.38%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

22.25%

+9.83%