Сравнение MTN с HLT
MTN (Vail Resorts, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTN in Resorts & Casinos, HLT in Lodging. Over the past 10 years, MTN returned 3.15%/yr vs 47.99%/yr for HLT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 3.15% против 47.99% соответственно.
MTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- 3.15%
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
Сравнение доходности по годам MTN и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 2.94% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between MTN and HLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between MTN and HLT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$9.55
HLT:
$6.50
MTN:
14.08
HLT:
52.03
MTN:
0.34
HLT:
0.84
MTN:
1.11
HLT:
6.53
MTN:
$2.92B
HLT:
$12.28B
MTN:
$1.73B
HLT:
$5.44B
MTN:
$417.79M
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. HLT — Ранг доходности на риск
MTN
HLT
Сравнение MTN c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.50 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.12 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.56 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.83 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и HLT
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -50.82% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -10.29% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -26.35% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -32.65% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -50.82% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -1.34% | -54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -9.73% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 4.43% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и HLT
Vail Resorts, Inc. (MTN) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеют волатильность 7.06% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 17.46% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 23.10% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 27.08% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 180.96% | -148.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и HLT
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.61% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и HLT
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.05M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.01M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and HLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (7.23%) compared to MTN (7.06%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор