Сравнение MTN с CRI
MTN (Vail Resorts, Inc.) and CRI (Carter's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTN in Resorts & Casinos, CRI in Apparel Retail. Over the past 10 years, MTN returned 3.15%/yr vs -7.03%/yr for CRI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и CRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CRI с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции MTN превзошли акции CRI по среднегодовой доходности: 3.15% против -7.03% соответственно.
MTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- 3.15%
CRI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -7.03%
Сравнение доходности по годам MTN и CRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 2.94% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
CRI Carter's, Inc. | 19.29% | -37.39% | -24.04% | 4.88% | -23.45% | 9.06% | -13.41% | 36.84% | -29.33% | 38.29% |
Correlation
The correlation between MTN and CRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MTN:
$9.55
CRI:
$3.41
MTN:
14.08
CRI:
11.19
MTN:
1.11
CRI:
0.34
MTN:
$2.92B
CRI:
$2.95B
MTN:
$1.73B
CRI:
$1.32B
MTN:
$417.79M
CRI:
$189.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. CRI — Ранг доходности на риск
MTN
CRI
Сравнение MTN c CRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Carter's, Inc. (CRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | CRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.82 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.78 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | CRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и CRI
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке CRI в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и CRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | CRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -76.09% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -30.30% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -71.26% | +24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -74.61% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -76.09% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -60.19% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -22.05% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 13.90% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и CRI
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 7.06%, в то время как у Carter's, Inc. (CRI) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | CRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 17.96% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 38.99% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 53.36% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 41.22% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 38.00% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и CRI
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности CRI в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 2.62% | 4.78% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.61% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и CRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Carter's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и CRI
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
CRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.87M при выручке в 681.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.05M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.44M при выручке в 681.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.01M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carter's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.34M при выручке в 681.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and CRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRI has higher volatility (17.96%) compared to MTN (7.06%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs CRI's -76.09%.
CRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и CRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор