PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с AFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTLFX с AFB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTLFX (MFS Municipal Limited Maturity Fund) and AFB (AllianceBernstein National Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MTLFX returned 2.10%/yr vs 1.66%/yr for AFB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MTLFX charges 0.60%/yr vs 1.56%/yr for AFB.

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и AFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у AFB с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции MTLFX превзошли акции AFB по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.66% соответственно.

MTLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.70%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.10%

AFB

1 день
0.72%
1 месяц
1.99%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.47%
1 год
16.97%
3 года*
7.41%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTLFX и AFB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		0.91%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
AFB
AllianceBernstein National Municipal Income Fund		6.96%4.41%4.10%7.41%-25.93%7.25%7.80%20.13%-5.43%6.15%

Correlation

The correlation between MTLFX and AFB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2002 г.

0.24

The correlation between MTLFX and AFB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с LSMSXMTLFX с DCARXMTLFX с BATVXMTLFX с DFSMXMTLFX с FSMUX
Часто сравнивают с AFB:
AFB с FRCOXAFB с HMJIXAFB с SNTIXAFB с DSIBXAFB с FKTIXAFB с HULAXAFB с VNDFX

Доходность на риск

MTLFX vs. AFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AFB
Ранг доходности на риск AFB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c AFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXAFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.17

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.52

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.42

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.86

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

10.80

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. AFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFB равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и AFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXAFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.33

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и AFB

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки AFB в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и AFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTLFXAFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-50.98%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-5.96%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.50%

-16.32%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-35.17%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

-35.17%

+26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-8.92%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-8.98%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.58%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и AFB

Текущая волатильность для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) составляет 0.62%, в то время как у AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTLFXAFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.69%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

5.76%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

7.88%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

10.94%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

11.24%

-8.73%

Сравнение комиссий MTLFX и AFB

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFB в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и AFB

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AFB в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFB
AllianceBernstein National Municipal Income Fund		5.45%4.72%3.83%3.62%5.26%4.32%4.18%3.93%4.53%4.71%5.34%5.80%
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.09%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MTLFX and AFB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFB has higher volatility (2.69%) compared to MTLFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MTLFX dropped -8.98% vs AFB's -50.98%.

MTLFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTLFX и AFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор