PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTL.L с EEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTL.L с EEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTL.L (Metals Exploration plc) and EEE.L (Empire Metals Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTL.L in Gold, EEE.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, MTL.L returned 44.43%/yr vs 66.07%/yr for EEE.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTL.L и EEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Metals Exploration plc (MTL.L) и Empire Metals Limited (EEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTL.L показывает доходность -13.16%, а EEE.L немного выше – -12.56%.

MTL.L

1 день
-2.22%
1 месяц
2.33%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-2.22%
1 год
51.72%
3 года*
102.06%
5 лет*
44.43%
10 лет*
—

EEE.L

1 день
-3.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-5.80%
1 год
169.57%
3 года*
155.27%
5 лет*
66.07%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTL.L и EEE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MTL.L
Metals Exploration plc		-13.16%184.11%105.77%112.24%-15.52%-12.12%-10.81%
EEE.L
Empire Metals Limited		-12.56%469.34%-26.34%463.64%43.48%-69.74%5.56%

Correlation

The correlation between MTL.L and EEE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTL.L:

£388.15M

EEE.L:

£238.17M

EPS

MTL.L:

£0.02

EEE.L:

-£0.01

Коэффициент P/B

MTL.L:

1.54

EEE.L:

13.92

Общая выручка (12 мес.)

MTL.L:

£350.30M

EEE.L:

£0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MTL.L:

£127.59M

EEE.L:

-£113.72K

EBITDA (12 мес.)

MTL.L:

£185.80M

EEE.L:

-£7.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metals Exploration plc

Empire Metals Limited

Часто сравнивают с MTL.L:
MTL.L с VOOMTL.L с GGP.LMTL.L с FRES.LMTL.L с UAMYMTL.L с MKA.L
Часто сравнивают с EEE.L:
EEE.L с PRE.LEEE.L с GGP.LEEE.L с FRES.LEEE.L с AEM.TOEEE.L с CORA.LEEE.L с OLA.TO

Доходность на риск

MTL.L vs. EEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.L
Ранг доходности на риск MTL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EEE.L
Ранг доходности на риск EEE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTL.L c EEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metals Exploration plc (MTL.L) и Empire Metals Limited (EEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTL.LEEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.62

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.78

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

4.11

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTL.L vs. EEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTL.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EEE.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.L и EEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTL.LEEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.16

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MTL.L и EEE.L

Максимальная просадка MTL.L за все время составила -73.39%, что меньше максимальной просадки EEE.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.L и EEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTL.LEEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-99.91%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-60.56%

+27.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-60.56%

+25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.50%

-74.59%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-95.93%

+67.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.62%

-94.30%

+60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

41.09%

-21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.L и EEE.L

Metals Exploration plc (MTL.L) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Empire Metals Limited (EEE.L) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что MTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTL.LEEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

15.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.37%

46.26%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

104.23%

-45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

94.36%

-36.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.77%

108.97%

-41.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTL.L и EEE.L

Ни MTL.L, ни EEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTL.L и EEE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metals Exploration plc и Empire Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
89.89M
0
(MTL.L) Общая выручка
(EEE.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTL.L and EEE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTL.L и EEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор