PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEE.L с PRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EEE.L с PRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEE.L (Empire Metals Limited) and PRE.L (Pensana Rare Earths PLC) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EEE.L in Other Precious Metals & Mining, PRE.L in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, EEE.L returned 66.07%/yr vs -2.65%/yr for PRE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EEE.L и PRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Empire Metals Limited (EEE.L) и Pensana Rare Earths PLC (PRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEE.L показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у PRE.L с доходностью 7.81%.

EEE.L

1 день
-3.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-5.80%
1 год
169.57%
3 года*
155.27%
5 лет*
66.07%
10 лет*
7.21%

PRE.L

1 день
1.93%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.81%
6 месяцев
-6.11%
1 год
125.83%
3 года*
45.40%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEE.L и PRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEE.L
Empire Metals Limited		-12.56%469.34%-26.34%463.64%43.48%-69.74%101.06%
PRE.L
Pensana Rare Earths PLC		7.81%275.37%8.53%-51.24%-55.07%-9.95%307.41%

Correlation

The correlation between EEE.L and PRE.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г.

0.08

The correlation between EEE.L and PRE.L shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EEE.L:

-£0.01

PRE.L:

-£0.05

Общая выручка (12 мес.)

EEE.L:

£0.00

PRE.L:

£0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EEE.L:

-£113.72K

PRE.L:

-£28.36K

EBITDA (12 мес.)

EEE.L:

-£7.61M

PRE.L:

-£13.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Metals Limited

Pensana Rare Earths PLC

Часто сравнивают с EEE.L:
EEE.L с GGP.LEEE.L с MTL.LEEE.L с FRES.LEEE.L с AEM.TOEEE.L с CORA.LEEE.L с OLA.TO
Часто сравнивают с PRE.L:
PRE.L с RSHOPRE.L с GGP.LPRE.L с FRES.LPRE.L с OLA.TO

Доходность на риск

EEE.L vs. PRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEE.L
Ранг доходности на риск EEE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRE.L
Ранг доходности на риск PRE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRE.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEE.L c PRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Metals Limited (EEE.L) и Pensana Rare Earths PLC (PRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEE.LPRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.55

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.28

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.34

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

3.47

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEE.L vs. PRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEE.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRE.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEE.L и PRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEE.LPRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.27

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EEE.L и PRE.L

Максимальная просадка EEE.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки PRE.L в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE.L и PRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEE.LPRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-93.56%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.56%

-53.37%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-63.74%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.59%

-89.77%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.93%

-53.51%

-42.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.30%

-63.52%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.09%

36.13%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EEE.L и PRE.L

Empire Metals Limited (EEE.L) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Pensana Rare Earths PLC (PRE.L) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что EEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEE.LPRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

10.45%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

43.94%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.23%

80.88%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

86.00%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.97%

89.23%

+19.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEE.L и PRE.L

Ни EEE.L, ни PRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EEE.L и PRE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Metals Limited и Pensana Rare Earths PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002021202220232024202500
(EEE.L) Общая выручка
(PRE.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EEE.L and PRE.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEE.L и PRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор