Сравнение MTL.L с FRES.L
MTL.L (Metals Exploration plc) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTL.L in Gold, FRES.L in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, MTL.L returned 44.43%/yr vs 33.37%/yr for FRES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTL.L и FRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTL.L показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -2.37%.
MTL.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 102.06%
- 5 лет*
- 44.43%
- 10 лет*
- —
FRES.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 160.27%
- 3 года*
- 72.68%
- 5 лет*
- 33.37%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам MTL.L и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL.L Metals Exploration plc | -13.16% | 184.11% | 105.77% | 112.24% | -15.52% | -12.12% | -10.81% |
FRES.L Fresnillo plc | -2.37% | 468.22% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | -7.27% |
Correlation
The correlation between MTL.L and FRES.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between MTL.L and FRES.L shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTL.L:
£388.15M
FRES.L:
£23.46B
MTL.L:
£0.02
FRES.L:
£2.08
MTL.L:
6.92
FRES.L:
15.34
MTL.L:
0.02
FRES.L:
0.07
MTL.L:
1.15
FRES.L:
2.92
MTL.L:
1.54
FRES.L:
5.06
MTL.L:
£350.30M
FRES.L:
£8.03B
MTL.L:
£127.59M
FRES.L:
£3.75B
MTL.L:
£185.80M
FRES.L:
£3.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTL.L vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
MTL.L
FRES.L
Сравнение MTL.L c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metals Exploration plc (MTL.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTL.L | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.13 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 12.05 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTL.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.91 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MTL.L и FRES.L
Максимальная просадка MTL.L за все время составила -73.39%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.L и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTL.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -82.36% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -31.03% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -35.33% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.50% | -53.75% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -26.82% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.62% | -40.32% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 13.24% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTL.L и FRES.L
Текущая волатильность для Metals Exploration plc (MTL.L) составляет 16.21%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что MTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTL.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 19.37% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 41.62% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.89% | 54.69% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.41% | 42.30% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 43.34% | +24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTL.L и FRES.L
MTL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 2.99% | 2.00% | 1.35% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.74% | 0.74% | 0.47% |
MTL.L Metals Exploration plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTL.L и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metals Exploration plc и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTL.L и FRES.L
MTL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила о валовой прибыли в 37.56M при выручке в 89.89M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
MTL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила об операционной прибыли в 32.61M при выручке в 89.89M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
MTL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metals Exploration plc сообщила о чистой прибыли в 12.44M при выручке в 89.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTL.L and FRES.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTL.L и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор