PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTH с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meritage Homes Corporation (MTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTH или SPY.

Корреляция

Корреляция между MTH и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meritage Homes Corporation (MTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTH:

-0.65

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

MTH:

-0.95

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

MTH:

0.89

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

MTH:

-0.69

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

MTH:

-1.28

SPY:

2.33

Индекс Язвы

MTH:

22.02%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

MTH:

38.54%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

MTH:

-93.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MTH:

-39.13%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, MTH показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MTH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.52% соответственно.

MTH

С начала года

-15.82%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-24.88%

3 года

18.73%

5 лет

14.11%

10 лет

11.48%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritage Homes Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTH
Ранг риск-скорректированной доходности MTH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritage Homes Corporation (MTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTH на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTH и SPY

Дивидендная доходность MTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTH
Meritage Homes Corporation		2.42%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MTH и SPY

Максимальная просадка MTH за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTH и SPY

Meritage Homes Corporation (MTH) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...