PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTGDX с MWFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTGDX с MWFEX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX).

MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MWFEX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTGDX или MWFEX.

Корреляция

Корреляция между MTGDX и MWFEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MTGDX и MWFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
30.20%
2,486.37%
MTGDX
MWFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTGDX:

2.12

MWFEX:

1.10

Коэф-т Сортино

MTGDX:

3.12

MWFEX:

209.59

Коэф-т Омега

MTGDX:

1.41

MWFEX:

41.54

Коэф-т Кальмара

MTGDX:

4.21

MWFEX:

179.31

Коэф-т Мартина

MTGDX:

10.76

MWFEX:

708.85

Индекс Язвы

MTGDX:

0.93%

MWFEX:

0.62%

Дневная вол-ть

MTGDX:

4.74%

MWFEX:

401.98%

Макс. просадка

MTGDX:

-12.97%

MWFEX:

-7.64%

Текущая просадка

MTGDX:

-0.27%

MWFEX:

0.00%

Доходность по периодам

MTGDX

С начала года

0.39%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.71%

1 год

10.48%

5 лет

3.55%

10 лет

4.04%

MWFEX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

441.08%

5 лет

70.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTGDX и MWFEX

MTGDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MWFEX в 0.55%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
График комиссии MTGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund
График комиссии MWFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTGDX и MWFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MWFEX
Ранг риск-скорректированной доходности MWFEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTGDX c MWFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) и Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTGDX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.121.10
Коэффициент Сортино MTGDX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.12209.39
Коэффициент Омега MTGDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.4141.50
Коэффициент Кальмара MTGDX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21178.46
Коэффициент Мартина MTGDX, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.76715.74
MTGDX
MWFEX

Показатель коэффициента Шарпа MTGDX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MWFEX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGDX и MWFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.12
1.10
MTGDX
MWFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGDX и MWFEX

Дивидендная доходность MTGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности MWFEX в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		7.48%8.30%6.83%6.30%3.47%3.83%3.94%4.13%4.69%4.06%5.05%7.26%
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund		2.47%3.08%25.13%29.99%22.79%53.93%46.80%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTGDX и MWFEX

Максимальная просадка MTGDX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки MWFEX в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGDX и MWFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.27%
0
MTGDX
MWFEX

Волатильность

Сравнение волатильности MTGDX и MWFEX

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MTGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24%
0
MTGDX
MWFEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab