PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56166L3033

CUSIP

56166L303

Эмитент

BlackRock

Дата выпуска

28 июл. 2005 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSUMX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSUMX с MTGDX
Популярные сравнения:
MSUMX с MTGDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) показал доход в 2.12% с начала года и 7.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSUMX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

MSUMX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.53%

1 год

7.43%

5 лет

1.54%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSUMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.70%0.38%0.36%-1.00%2.12%
20240.55%-0.72%0.68%-1.45%1.65%1.04%2.19%1.51%1.25%-1.29%1.03%-0.85%5.65%
20233.35%-1.75%0.96%0.72%-0.39%0.07%-0.15%-0.39%-2.41%-1.39%4.31%3.49%6.36%
2022-1.45%-1.67%-2.86%-3.34%-0.10%-1.57%2.54%-2.13%-4.45%-2.04%3.26%-0.43%-13.59%
20210.53%-0.12%-0.67%0.97%0.42%0.45%0.89%0.16%-0.05%-0.02%0.06%-0.06%2.59%
20200.63%0.86%-4.14%2.13%1.08%1.19%0.71%0.79%0.49%0.41%0.72%0.72%5.62%
20191.03%-0.00%1.42%0.02%1.10%0.98%0.67%0.56%0.16%0.35%0.16%0.24%6.88%
2018-1.08%-0.57%0.43%-0.29%0.62%0.10%-0.21%0.73%-0.48%-0.69%0.83%1.23%0.60%
20170.03%0.63%0.05%0.63%0.62%-0.23%0.46%0.66%-0.28%0.11%-0.10%0.29%2.91%
20161.04%0.27%0.47%0.37%0.19%0.75%0.73%0.22%0.30%-0.20%-1.53%-0.28%2.33%
20150.92%-0.09%0.34%0.25%-0.05%-0.78%0.58%0.01%0.42%0.05%-0.06%-0.61%0.97%
20142.24%0.69%-0.40%1.08%1.47%0.28%-0.21%0.87%-0.17%0.81%0.71%0.23%7.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSUMX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSUMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSUMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSUMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSUMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock US Mortgage Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.94
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock US Mortgage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.52$0.45$0.30$0.25$0.34$0.34$0.38$0.33$0.30$0.25$0.25

Дивидендный доход

5.92%5.81%5.01%3.37%2.37%3.29%3.34%3.85%3.17%2.93%2.43%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock US Mortgage Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.52
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.45
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2017$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock US Mortgage Portfolio показал максимальную просадку в 17.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BlackRock US Mortgage Portfolio составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.34%10 нояб. 2021 г.24024 окт. 2022 г.———
-8.61%6 февр. 2008 г.18630 окт. 2008 г.20931 авг. 2009 г.395
-7.43%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.37928 июн. 2012 г.415
-6.95%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.6730 июн. 2020 г.80
-4.66%2 мая 2013 г.455 июл. 2013 г.14531 янв. 2014 г.190

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...