Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTDR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 44.02% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.16% против 28.39% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 44.02%
- 6 месяцев
- 36.65%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.16%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MTDR
SOXX
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.63 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.44 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 16.46 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.27% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTDR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -70.21% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -18.27% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -45.75% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -45.75% | -50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -7.95% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -20.10% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 4.92% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 10.60%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTDR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 12.83% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 26.41% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 40.12% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 35.48% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.04% | 32.98% | +32.06% |