PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.

Корреляция

Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.57

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.63

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

MTDR:

0.91

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.58

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.49

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

MTDR:

18.86%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

MTDR:

46.16%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

MTDR:

-36.73%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.08% против 22.16% соответственно.

MTDR

С начала года

-19.77%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-26.21%

5 лет

45.44%

10 лет

6.08%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и SOXX

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.42%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и SOXX

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и SOXX

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...