Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Основные характеристики
| MTDR | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 14.12% |
| Дох-ть за 1 год | 47.49% | 63.88% |
| Дох-ть за 3 года | 31.75% | 19.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.08% | 30.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 28.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 28.72% |
| Макс. просадка | -96.50% | -69.65% |
| Current Drawdown | -10.94% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
С начала года, MTDR показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.38% против 28.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SOXX в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.09% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.67% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 8.12%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.