Сравнение MTDR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.46% против 23.12% соответственно.
MTDR
4.40%
14.03%
-4.99%
2.16%
34.11%
10.46%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| MTDR | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 15.01% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 34.29% |
| Макс. просадка | -96.50% | -70.21% |
| Текущая просадка | -17.97% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SOXX
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.45% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SOXX
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SOXX
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.