PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDD.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTDD.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTDD.DE returned 3.10%/yr vs 1.33%/yr for XGEZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTDD.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTDD.DE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.70%.

MTDD.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
1.71%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
0.38%
3 года*
1.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTDD.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		1.48%1.75%1.15%8.48%-0.89%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		1.70%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between MTDD.DE and XGEZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between MTDD.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с EL4S.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

MTDD.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDD.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTDD.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.13

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.08

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

0.18

+0.89

MTDD.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDD.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDD.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTDD.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTDD.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-13.63%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.70%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-7.88%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.90%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-5.38%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDD.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) составляет 1.30%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTDD.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.74%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.21%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

6.42%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

9.91%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

9.91%

-3.21%

Сравнение комиссий MTDD.DE и XGEZ.DE

MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDD.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.64%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%0.75%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.06%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MTDD.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MTDD.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTDD.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор