PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDD.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTDD.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTDD.DE returned -1.80%/yr vs -2.01%/yr for EL4P.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for EL4P.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTDD.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTDD.DE показывает доходность 1.48%, а EL4P.DE немного выше – 1.55%.

MTDD.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
1.71%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTDD.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		1.48%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%1.23%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%1.35%

Correlation

The correlation between MTDD.DE and EL4P.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between MTDD.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с EL4S.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

MTDD.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDD.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTDD.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.54

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.43

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.11

-0.03

MTDD.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDD.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4P.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDD.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTDD.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTDD.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-23.49%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.09%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-4.43%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-23.13%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-12.55%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-5.58%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDD.DE и EL4P.DE

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеют волатильность 1.30% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTDD.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.13%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

7.48%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

6.06%

+0.64%

Сравнение комиссий MTDD.DE и EL4P.DE

MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EL4P.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDD.DE и EL4P.DE

Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EL4P.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.64%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MTDD.DE and EL4P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4P.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.

MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.15% for EL4P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор