Сравнение MTDD.DE с AUM5.DE
MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - MTDD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTDD.DE returned -0.01%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MTDD.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции MTDD.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против 15.11% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between MTDD.DE and AUM5.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.01 |
Over the past year, MTDD.DE and AUM5.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
AUM5.DE
Сравнение MTDD.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.57 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 12.74 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.20 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.97 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDD.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -33.66% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -7.15% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -23.30% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -23.30% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -33.66% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -0.46% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.00% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) составляет 2.06%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.63% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 7.61% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 11.64% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 15.19% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 16.07% | -10.00% |
Сравнение комиссий MTDD.DE и AUM5.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MTDD.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for MTDD.DE.
MTDD.DE is categorized as European Government Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for MTDD.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для MTDD.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор