PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTD с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или VUG.

Корреляция

Корреляция между MTD и VUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

-0.45

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

MTD:

-0.33

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

MTD:

0.96

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTD:

-0.31

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

MTD:

-0.82

VUG:

2.00

Индекс Язвы

MTD:

16.21%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

MTD:

36.60%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

MTD:

-36.51%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.86% против 14.70% соответственно.

MTD

С начала года

-11.66%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-17.48%

1 год

-28.42%

5 лет

8.59%

10 лет

12.86%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг риск-скорректированной доходности MTD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и VUG

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MTD и VUG

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и VUG

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...