Сравнение MTD с VUG

С начала года, MTD показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции VUG немного впереди с 15.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.