PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTD с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MTD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTD и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		-8.62%13.93%0.88%-16.08%-14.83%48.92%43.67%40.26%-8.71%48.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.80% против 16.16% соответственно.

MTD

1 день
1.02%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-1.22%
1 год
10.18%
3 года*
-5.92%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.80%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mettler-Toledo International Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MTD:
MTD с EWMTD с ^SP500TRMTD с VEEVMTD с PHMIXMTD с CPMTD с MELIMTD с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

MTD vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг доходности на риск MTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.32

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.19

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.15

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTD vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между MTD и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и VUG

MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTD
Mettler-Toledo International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MTD и VUG

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.43%

-50.68%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.44%

-16.53%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-35.61%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-35.61%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-12.25%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.13%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

4.72%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и VUG

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.12%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

12.70%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

22.70%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

22.22%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

21.38%

+7.75%