Сравнение MTD с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или VUG.
Основные характеристики
| MTD | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | -16.23% | 35.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.70% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.08% | 14.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 26.79% | 15.60% |
| Макс. просадка | -61.43% | -50.68% |
| Current Drawdown | -26.59% | -3.77% |
Корреляция
Корреляция между MTD и VUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTD и VUG
С начала года, MTD показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 18.08% против 14.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTD c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и VUG
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок MTD и VUG
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и VUG
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.