Сравнение MTD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTD и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -8.62% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | 4.77% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MTD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 13.80%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MTD
JEPQ
Сравнение MTD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.66 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.82 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.93 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MTD и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и JEPQ
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MTD и JEPQ
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -20.07% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -11.58% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -4.89% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -3.55% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.36% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и JEPQ
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.08% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 10.52% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 18.54% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 16.91% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 16.91% | +12.22% |