PortfoliosLab logo
Сравнение MTCIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTCIX и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.64%
518.70%
MTCIX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.03

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.31

IVV:

2.27

Индекс Язвы

MTCIX:

12.20%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.28%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

MTCIX:

-26.01%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MTCIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.22% соответственно.


MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.70%

10 лет

9.51%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTCIX и IVV

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.03
IVV: 0.87
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.31
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.53
MTCIX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и IVV

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и IVV

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-9.90%
MTCIX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и IVV

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
14.25%
MTCIX
IVV