Сравнение MTB с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTB или MS.
Основные характеристики
| MTB | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.74% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 88.09% | 83.70% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 14.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 26.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.54% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 29.26% | 26.75% |
| Макс. просадка | -73.50% | -88.12% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MTB | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.61B | $215.11B |
| EPS | $13.52 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 15.88 | 20.29 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 3.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.37B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.37B | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.59B | $17.24B |
Корреляция
Корреляция между MTB и MS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTB и MS
С начала года, MTB показывает доходность 60.74%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 48.40%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.54% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTB c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и MS
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MS в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.47% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% | 2.41% |
MS Morgan Stanley | 2.66% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и MS
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и MS
M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 14.10% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности