Сравнение MTB с MS
MTB (M&T Bank Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, MTB returned 9.22%/yr vs 26.51%/yr for MS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 9.22% против 26.51% соответственно.
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам MTB и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between MTB and MS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between MTB and MS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$33.51B
MS:
$334.75B
MTB:
$18.62
MS:
$11.41
MTB:
11.49
MS:
18.41
MTB:
1.55
MS:
1.73
MTB:
2.73
MS:
2.78
MTB:
1.20
MS:
3.20
MTB:
$12.36B
MS:
$120.22B
MTB:
$9.31B
MS:
$69.72B
MTB:
$3.93B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. MS — Ранг доходности на риск
MTB
MS
Сравнение MTB c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.59 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 11.89 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.68 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MTB и MS
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -88.12% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.83% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -29.24% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -32.38% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -51.33% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -2.25% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -33.72% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 5.67% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и MS
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.92%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.98% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 20.82% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.19% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 28.65% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 31.48% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и MS
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и MS
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and MS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (6.98%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор