Сравнение MTB с MS
MTB (M&T Bank Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, MTB returned 11.09%/yr vs 26.23%/yr for MS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.09% против 26.23% соответственно.
MTB
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 35.88%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 11.09%
MS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам MTB и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 27.85% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
MS Morgan Stanley | 24.35% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between MTB and MS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.52 |
The correlation between MTB and MS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$37.20B
MS:
$344.43B
MTB:
$19.37
MS:
$11.41
MTB:
13.11
MS:
19.13
MTB:
1.76
MS:
1.80
MTB:
3.20
MS:
2.89
MTB:
1.42
MS:
3.33
MTB:
$12.43B
MS:
$120.22B
MTB:
$9.45B
MS:
$69.72B
MTB:
$4.36B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. MS — Ранг доходности на риск
MTB
MS
Сравнение MTB c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTB | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.20 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.40 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTB и MS
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -88.12% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.83% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -29.24% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -32.38% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -51.33% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.45% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -33.61% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 5.79% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и MS
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.64%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.68% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 22.76% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 27.07% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 28.79% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 31.31% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и MS
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.36% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и MS
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 818.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and MS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.68%) compared to MTB (5.64%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор