Сравнение MTB с MS
MTB (M&T Bank Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, MTB returned 10.61%/yr vs 28.45%/yr for MS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 28.71%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.61% против 28.45% соответственно.
MTB
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.61%
MS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 72.75%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 28.45%
Сравнение доходности по годам MTB и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 16.38% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
MS Morgan Stanley | 28.71% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between MTB and MS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between MTB and MS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$36.20B
MS:
$360.07B
MTB:
$18.62
MS:
$11.41
MTB:
12.42
MS:
19.80
MTB:
1.67
MS:
1.86
MTB:
2.94
MS:
3.00
MTB:
1.29
MS:
3.44
MTB:
$12.36B
MS:
$120.22B
MTB:
$9.31B
MS:
$69.72B
MTB:
$3.93B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. MS — Ранг доходности на риск
MTB
MS
Сравнение MTB c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTB | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.88 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.81 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTB и MS
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -88.12% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.83% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -29.24% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -32.38% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -51.33% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.47% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -33.66% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.70% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и MS
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 6.69%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.76% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 21.58% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 25.85% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 28.67% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 31.34% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и MS
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MS в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.77% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.59% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и MS
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and MS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (7.76%) compared to MTB (6.69%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор