PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSUMX с MTGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSUMX с MTGDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX).

MSUMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 июл. 2005 г.. MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSUMX или MTGDX.

Корреляция

Корреляция между MSUMX и MTGDX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MSUMX и MTGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSUMX:

2.07

MTGDX:

2.45

Коэф-т Сортино

MSUMX:

3.27

MTGDX:

3.86

Коэф-т Омега

MSUMX:

1.40

MTGDX:

1.48

Коэф-т Кальмара

MSUMX:

0.90

MTGDX:

5.85

Коэф-т Мартина

MSUMX:

8.39

MTGDX:

13.28

Индекс Язвы

MSUMX:

0.94%

MTGDX:

0.84%

Дневная вол-ть

MSUMX:

3.85%

MTGDX:

4.48%

Макс. просадка

MSUMX:

-17.34%

MTGDX:

-12.97%

Текущая просадка

MSUMX:

-0.88%

MTGDX:

-1.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSUMX показывает доходность 2.47%, а MTGDX немного ниже – 2.39%. За последние 10 лет акции MSUMX уступали акциям MTGDX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.30% соответственно.

MSUMX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.53%

1 год

8.04%

5 лет

1.61%

10 лет

2.03%

MTGDX

С начала года

2.39%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

3.71%

1 год

11.18%

5 лет

5.00%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSUMX и MTGDX

MSUMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MTGDX в 0.72%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
MSUMX
BlackRock US Mortgage Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSUMX и MTGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSUMX
Ранг риск-скорректированной доходности MSUMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSUMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSUMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSUMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSUMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSUMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSUMX c MTGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSUMX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTGDX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSUMX и MTGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSUMX и MTGDX

Дивидендная доходность MSUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности MTGDX в 6.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSUMX
BlackRock US Mortgage Portfolio		5.69%5.60%4.84%3.35%2.36%3.27%3.34%3.77%3.17%2.93%2.43%2.41%
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		6.79%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%

Просадки

Сравнение просадок MSUMX и MTGDX

Максимальная просадка MSUMX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки MTGDX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSUMX и MTGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSUMX и MTGDX

Текущая волатильность для BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) составляет 1.11%, в то время как у Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что MSUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...