Сравнение MSTY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MSTY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и VTI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MSTY vs. VTI — Ранг доходности на риск
MSTY
VTI
Сравнение MSTY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.98 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.52 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.54 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.30 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.98 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VTI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VTI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -55.45% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -12.30% | -59.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -5.54% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -8.08% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 2.60% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VTI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 5.48% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 9.75% | +39.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 19.02% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 17.41% | +55.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.29% | +54.32% |