Сравнение MSTY с VTI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. MSTY is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 22.02% for VTI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам MSTY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 18.93% |
Correlation
The correlation between MSTY and VTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between MSTY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VTI — Ранг доходности на риск
MSTY
VTI
Сравнение MSTY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.48 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.85 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VTI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -55.45% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -8.92% | -68.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -0.73% | -73.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -8.00% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 2.03% | +50.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VTI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 3.38% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 10.13% | +42.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 12.82% | +51.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 17.51% | +54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 18.28% | +53.95% |
Сравнение комиссий MSTY и VTI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VTI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 22.02% vs -74.10% for MSTY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 22.02% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 1.05% for VTI.
MSTY is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор