PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. MSTY is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 28.79% for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и VTI

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%200.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%16.63%

Correlation

The correlation between MSTY and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MSTY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.38

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.24

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.24

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

14.94

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.38

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MSTY и VTI

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-55.45%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-8.92%

-62.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-0.26%

-65.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-8.03%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

1.93%

+45.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и VTI

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

2.90%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

9.13%

+39.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

12.17%

+48.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.87%

17.40%

+54.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

18.30%

+53.57%

Сравнение комиссий MSTY и VTI

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и VTI

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs -59.99% for MSTY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 1.01% for VTI.

MSTY is categorized as Derivative Income, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор