PortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с SQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и SQY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSTY и SQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.62%
-8.70%
MSTY
SQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.35

SQY:

-0.61

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.00

SQY:

-0.63

Коэф-т Омега

MSTY:

1.26

SQY:

0.91

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.56

SQY:

-0.58

Коэф-т Мартина

MSTY:

6.29

SQY:

-1.67

Индекс Язвы

MSTY:

16.65%

SQY:

14.53%

Дневная вол-ть

MSTY:

77.70%

SQY:

39.40%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

SQY:

-42.16%

Текущая просадка

MSTY:

-15.59%

SQY:

-41.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -33.73%.


MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-23.72%

1 год

-18.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и SQY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и SQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c SQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 1.35
SQY: -0.42
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.00
SQY: -0.34
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTY: 1.26
SQY: 0.95
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 2.56
SQY: -0.38
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 6.29
SQY: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SQY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и SQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.35
-0.42
MSTY
SQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и SQY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.79%, что больше доходности SQY в 95.37%


TTM20242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
132.79%104.56%0.00%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и SQY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке SQY в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-41.03%
MSTY
SQY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и SQY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.06%
6.16%
MSTY
SQY