PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTY с SQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY с SQY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).

MSTY и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTY или SQY.

Корреляция

Корреляция между MSTY и SQY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и SQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.71

SQY:

-0.25

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.43

SQY:

-1.80

Коэф-т Омега

MSTY:

1.31

SQY:

0.47

Коэф-т Кальмара

MSTY:

3.50

SQY:

0.23

Коэф-т Мартина

MSTY:

8.58

SQY:

-4.26

Индекс Язвы

MSTY:

16.67%

SQY:

25.49%

Дневная вол-ть

MSTY:

75.11%

SQY:

39.11%

Макс. просадка

MSTY:

-40.83%

SQY:

-42.16%

Текущая просадка

MSTY:

-3.41%

SQY:

-41.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -33.73%.

MSTY

С начала года

33.28%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

26.47%

1 год

127.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSTY и SQY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и SQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c SQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SQY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и SQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и SQY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.51%, что больше доходности SQY в 88.77%

TTM20242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		127.51%104.56%0.00%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и SQY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке SQY в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и SQY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...