PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с SQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и SQY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSTY и SQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
255.65%
42.55%
MSTY
SQY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTY:

80.14%

SQY:

37.38%

Макс. просадка

MSTY:

-33.16%

SQY:

-20.92%

Текущая просадка

MSTY:

-14.14%

SQY:

-7.93%

Доходность по периодам


MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

92.63%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQY

С начала года

25.95%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

36.32%

1 год

27.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и SQY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.


SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c SQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTY
SQY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и SQY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.26%, что больше доходности SQY в 60.43%


TTM2023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
88.26%0.00%
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
60.43%9.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и SQY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки SQY в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.14%
-7.93%
MSTY
SQY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и SQY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.59%
12.52%
MSTY
SQY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab