Сравнение MSTY с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
MSTY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 14.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и QYLD
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MSTY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MSTY
QYLD
Сравнение MSTY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.00 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.61 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.57 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.32 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.00 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и QYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QYLD
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QYLD
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -24.75% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -10.84% | -60.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -1.84% | -64.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -3.89% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.65% | +38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QYLD
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 4.90% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 7.50% | +41.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 16.43% | +47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 14.84% | +57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 15.51% | +57.10% |