Сравнение MSTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MSTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 17.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и QQQ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MSTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSTY
QQQ
Сравнение MSTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.07 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.66 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.00 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.32 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.07 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QQQ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QQQ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -82.97% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -12.62% | -59.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -7.86% | -58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -32.99% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 3.44% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QQQ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.61% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 12.82% | +36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 22.70% | +41.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.38% | +50.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.25% | +50.36% |