PortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.62%
7.48%
MSTY
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.35

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.00

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

MSTY:

1.26

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.56

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

MSTY:

6.29

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

MSTY:

16.65%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

MSTY:

77.70%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MSTY:

-15.59%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и QQQ

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 1.35
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.00
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTY: 1.26
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 2.56
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 6.29
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.35
0.49
MSTY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и QQQ

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.79%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
132.79%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и QQQ

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-13.25%
MSTY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и QQQ

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.06%
16.89%
MSTY
QQQ