PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
90.09%
7.60%
MSTY
QQQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTY:

79.71%

QQQ:

17.90%

Макс. просадка

MSTY:

-33.16%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MSTY:

-16.16%

QQQ:

-4.03%

Доходность по периодам


MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

90.16%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

26.66%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

6.76%

1 год

26.84%

5 лет

20.38%

10 лет

18.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и QQQ

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTY
QQQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и QQQ

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.88%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
72.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и QQQ

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.16%
-4.03%
MSTY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и QQQ

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 29.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.40%
5.23%
MSTY
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab