Сравнение MSTY с QQQ
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MSTY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 27.28% for QQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам MSTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 20.83% |
Correlation
The correlation between MSTY and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSTY
QQQ
Сравнение MSTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.29 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.13 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QQQ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -82.97% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -11.96% | -65.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -5.29% | -68.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -32.66% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 3.36% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QQQ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 7.53% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 15.52% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 18.69% | +46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 22.81% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 22.44% | +49.79% |
Сравнение комиссий MSTY и QQQ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QQQ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -74.10% for MSTY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 0.43% for QQQ.
MSTY is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор