Сравнение MSTY с FBY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs -22.09% for FBY. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -11.82%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
FBY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- -11.82%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -22.09%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.52M | $1.60M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | -11.82% | 1.98% | 26.26% |
Correlation
The correlation between MSTY and FBY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. FBY — Ранг доходности на риск
MSTY
FBY
Сравнение MSTY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.36 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и FBY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -31.53% | -45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -29.50% | -45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -24.22% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -8.62% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 16.30% | +35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и FBY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) имеют волатильность 13.14% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 12.95% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 25.92% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 32.02% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 29.55% | +42.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 29.55% | +42.20% |
Сравнение комиссий MSTY и FBY
И MSTY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и FBY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности FBY в 60.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF | 60.12% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and FBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to FBY (12.95%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -22.09% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -22.09% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 60.12% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор