PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSTYFBY
Дневная вол-ть75.01%25.46%
Макс. просадка-33.16%-15.14%
Текущая просадка0.00%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MSTY и FBY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и FBY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.28%
22.72%
MSTY
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTY и FBY

И MSTY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.28

Сравнение коэффициента Шарпа MSTY и FBY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и FBY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.01%, что больше доходности FBY в 51.70%


TTM2023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
66.01%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
51.70%8.31%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и FBY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.41%
MSTY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и FBY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.28%
4.49%
MSTY
FBY