Сравнение MSTY с FBY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs -6.53% for FBY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -5.84%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 22.35% |
Correlation
The correlation between MSTY and FBY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. FBY — Ранг доходности на риск
MSTY
FBY
Сравнение MSTY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.22 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.49 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.23 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и FBY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -31.53% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -29.50% | -42.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -19.08% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -7.82% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 13.41% | +33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и FBY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 7.24% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 22.27% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 28.89% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 28.53% | +43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 28.53% | +43.39% |
Сравнение комиссий MSTY и FBY
И MSTY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и FBY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and FBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.53% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.53% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and FBY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 55.74% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор