PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTU с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и AGFY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MSTU и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08
501.91%
867.07%
MSTU
AGFY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

224.25%

AGFY:

191.69%

Макс. просадка

MSTU:

-47.72%

AGFY:

-100.00%

Текущая просадка

MSTU:

-40.17%

AGFY:

-99.96%

Доходность по периодам


MSTU

С начала года

N/A

1 месяц

2.07%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGFY

С начала года

88.64%

1 месяц

363.97%

6 месяцев

755.35%

1 год

97.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTU c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTU
AGFY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и AGFY

Ни MSTU, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и AGFY

Максимальная просадка MSTU за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AGFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08
-40.17%
-43.33%
MSTU
AGFY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и AGFY

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 73.23%, в то время как у Agrify Corporation (AGFY) волатильность равна 103.34%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08
73.23%
103.34%
MSTU
AGFY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab