PortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и AGFY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSTU и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.46%
314.42%
MSTU
AGFY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

216.87%

AGFY:

184.76%

Макс. просадка

MSTU:

-86.19%

AGFY:

-100.00%

Текущая просадка

MSTU:

-69.54%

AGFY:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у AGFY с доходностью -47.46%.


MSTU

С начала года

2.89%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

9.08%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGFY

С начала года

-47.46%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

352.60%

1 год

245.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTU и AGFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU

AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTU c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и AGFY

Ни MSTU, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и AGFY

Максимальная просадка MSTU за все время составила -86.19%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AGFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.54%
-75.71%
MSTU
AGFY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и AGFY

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 70.95% по сравнению с Agrify Corporation (AGFY) с волатильностью 23.27%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.95%
23.27%
MSTU
AGFY