PortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и AGFY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MSTU и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.49%
411.47%
MSTU
AGFY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

210.87%

AGFY:

187.29%

Макс. просадка

MSTU:

-84.26%

AGFY:

-100.00%

Текущая просадка

MSTU:

-76.20%

AGFY:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -19.61%, что значительно выше, чем у AGFY с доходностью -39.93%.


MSTU

С начала года

-19.61%

1 месяц

23.43%

6 месяцев

63.89%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGFY

С начала года

-39.93%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

422.97%

1 год

222.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTU и AGFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU

AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTU c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и AGFY

Ни MSTU, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и AGFY

Максимальная просадка MSTU за все время составила -84.26%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AGFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-72.23%
MSTU
AGFY

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и AGFY

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 70.16% по сравнению с Agrify Corporation (AGFY) с волатильностью 40.05%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.16%
40.05%
MSTU
AGFY