Сравнение MSTR с MSTY

С начала года, MSTR показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью 2.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 154.94%.

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 34.62% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.