Сравнение MSI с SWPPX
MSI (Motorola Solutions, Inc.) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSI returned 21.35%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSI и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 21.35% против 15.36% соответственно.
MSI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.35%
- Всё время*
- 9.03%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $397.49M | $379.24M | $461.91M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSI и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 14.95% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between MSI and SWPPX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MSI and SWPPX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MSI
SWPPX
Сравнение MSI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.67 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.45 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSI и SWPPX
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -55.06% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -8.89% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -18.74% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -24.51% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -33.80% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | 0.00% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.63% | -9.90% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 2.07% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и SWPPX
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.16% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 10.36% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 12.98% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.08% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 18.25% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и SWPPX
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.08% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSI and SWPPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (6.72%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор