Сравнение MSI с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSI и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSI и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 13.51% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 20.85% против 13.71% соответственно.
MSI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 20.85%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MSI
SWPPX
Сравнение MSI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.14 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSI и SWPPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и SWPPX
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и SWPPX
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -55.06% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.10% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -24.51% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -33.80% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -8.89% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -10.00% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 2.49% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и SWPPX
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSI | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.29% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 9.11% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 18.14% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.89% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.19% | +6.65% |