PortfoliosLab logo
Сравнение MSI с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSI и SWPPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSI и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
586.48%
922.10%
MSI
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSI:

0.92

SWPPX:

0.75

Коэф-т Сортино

MSI:

1.31

SWPPX:

1.15

Коэф-т Омега

MSI:

1.21

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSI:

0.98

SWPPX:

0.77

Коэф-т Мартина

MSI:

2.65

SWPPX:

3.06

Индекс Язвы

MSI:

7.93%

SWPPX:

4.72%

Дневная вол-ть

MSI:

22.92%

SWPPX:

19.39%

Макс. просадка

MSI:

-93.56%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

MSI:

-19.06%

SWPPX:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 23.42% против 12.33% соответственно.


MSI

С начала года

-11.84%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-10.01%

1 год

16.04%

5 лет

25.28%

10 лет

23.42%

SWPPX

С начала года

-2.91%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-0.09%

1 год

12.36%

5 лет

16.68%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSI и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSI: 0.92
SWPPX: 0.75
Коэффициент Сортино MSI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSI: 1.31
SWPPX: 1.15
Коэффициент Омега MSI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSI: 1.21
SWPPX: 1.17
Коэффициент Кальмара MSI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSI: 0.98
SWPPX: 0.77
Коэффициент Мартина MSI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MSI: 2.65
SWPPX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.75
MSI
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и SWPPX

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SWPPX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSI
Motorola Solutions, Inc.
1.02%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MSI и SWPPX

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.06%
-7.21%
MSI
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и SWPPX

Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 13.73% и 14.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.73%
14.13%
MSI
SWPPX