PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSI с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSI и SWPPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSI с SWPPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности MSI и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSI:

0.75

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

MSI:

1.09

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

MSI:

1.17

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSI:

0.77

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

MSI:

1.80

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

MSI:

9.18%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

MSI:

22.32%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

MSI:

-93.56%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

MSI:

-17.27%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 23.53% против 12.80% соответственно.

MSI

С начала года

-9.90%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-16.46%

1 год

16.62%

3 года

25.13%

5 лет

26.80%

10 лет

23.53%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.40%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSI и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSI c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и SWPPX

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.00%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MSI и SWPPX

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и SWPPX

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...