Сравнение MSHE.TO с HBIX.NEO
MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -7.95% vs -43.20% for HBIX.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MSHE.TO и HBIX.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -31.13%.
MSHE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -23.49%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -43.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSHE.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.17% | 22.73% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -31.13% | -6.82% |
Correlation
The correlation between MSHE.TO and HBIX.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSHE.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
MSHE.TO
HBIX.NEO
Сравнение MSHE.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSHE.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.78 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.36 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSHE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.84 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.66 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSHE.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и HBIX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSHE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -55.90% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -55.90% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -54.39% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -23.86% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 31.75% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSHE.TO и HBIX.NEO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеют волатильность 11.23% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSHE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 11.19% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 40.86% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 51.68% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 50.94% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 50.94% | -22.70% |
Сравнение комиссий MSHE.TO и HBIX.NEO
MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSHE.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что меньше доходности HBIX.NEO в 45.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 45.99% | 20.21% | 0.00% |
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.69% | 17.17% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
MSHE.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.
MSHE.TO is categorized as Derivative Income, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 0.65% for HBIX.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и HBIX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор