Сравнение MSHE.TO с ENCC.TO
MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -7.95% vs 44.04% for ENCC.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSHE.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
MSHE.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам MSHE.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.17% | 8.80% | 5.80% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 0.62% |
Correlation
The correlation between MSHE.TO and ENCC.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between MSHE.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSHE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
MSHE.TO
ENCC.TO
Сравнение MSHE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSHE.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.56 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.22 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 18.57 | -19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSHE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.16 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSHE.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSHE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -89.91% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -8.48% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -1.24% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -39.81% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 2.38% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSHE.TO и ENCC.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSHE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 5.70% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 12.31% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 14.05% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 23.03% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 29.04% | -0.80% |
Сравнение комиссий MSHE.TO и ENCC.TO
MSHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSHE.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.69% | 17.17% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSHE.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.40% for MSHE.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор