Сравнение MSFO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
MSFO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и XLG
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
MSFO vs. XLG — Ранг доходности на риск
MSFO
XLG
Сравнение MSFO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.99 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.54 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.63 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 5.71 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.99 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и XLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XLG
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XLG
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -52.39% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.41% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -8.93% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.69% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 3.54% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XLG
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.75% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.82% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 10.65% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.97% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.68% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.81% | +0.32% |