Сравнение MSFO с XLG
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. MSFO is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 28.54% for XLG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.57%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам MSFO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 7.57% | 19.51% | 33.49% | 8.79% |
Correlation
The correlation between MSFO and XLG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between MSFO and XLG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. XLG — Ранг доходности на риск
MSFO
XLG
Сравнение MSFO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.31 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.66 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.15 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XLG
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -52.39% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.41% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -1.44% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.64% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 3.30% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XLG
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.19% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 9.80% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 13.33% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.68% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.84% | +0.94% |
Сравнение комиссий MSFO и XLG
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XLG
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности XLG в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and XLG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs XLG's -52.39%.
On 1-year performance, XLG leads with 28.54% vs -4.82% for MSFO. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.54% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.60% for XLG.
MSFO is categorized as Options Trading, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор