PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.57%.


MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и XLG


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-9.19%15.69%10.34%18.38%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
7.57%19.51%33.49%8.79%

Correlation

The correlation between MSFO and XLG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.68

The correlation between MSFO and XLG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

MSFO vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.31

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

8.66

-9.03

MSFO vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.15

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MSFO и XLG

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-52.39%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-12.41%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-1.44%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.64%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

3.30%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и XLG

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.19%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

9.80%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

13.33%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

18.68%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.84%

+0.94%

Сравнение комиссий MSFO и XLG

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и XLG

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности XLG в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
38.67%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and XLG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, XLG leads with 28.54% vs -4.82% for MSFO. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.54% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.60% for XLG.

MSFO is categorized as Options Trading, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор