PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
0
MSFO
PXD

Доходность по периодам


MSFO

С начала года

10.70%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-2.47%

1 год

15.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSFOPXD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между MSFO и PXD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.56
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.242.38
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.42
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.111.35
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.987.40
MSFO
PXD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.92
1.56
MSFO
PXD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и PXD

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.30%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXD
Pioneer Natural Resources Company
2.14%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и PXD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-2.14%
MSFO
PXD

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и PXD

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
0
MSFO
PXD