Сравнение MSFO с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
MSFO и JPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JPMO.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JPMO
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью 16.62%.
MSFO
10.70%
-0.04%
-2.47%
15.01%
N/A
N/A
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MSFO | JPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 16.81% |
| Макс. просадка | -13.17% | -10.64% |
| Текущая просадка | -7.48% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JPMO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPMO в 1.01%.
Корреляция
Корреляция между MSFO и JPMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JPMO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, что больше доходности JPMO в 23.54%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 36.30% | 6.44% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JPMO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JPMO
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.42%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.