Сравнение MSFO с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
MSFO и JPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JPMO.
Основные характеристики
| MSFO | JPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 15.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.27% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 16.78% |
| Макс. просадка | -13.17% | -10.64% |
| Текущая просадка | -7.05% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и JPMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JPMO
С начала года, MSFO показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью 15.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JPMO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPMO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JPMO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.53%, что больше доходности JPMO в 23.86%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.53% | 6.44% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.86% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JPMO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JPMO
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.