Сравнение MSFH.TO с XEXP.TO
MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) and XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) are both Technology Equities funds. MSFH.TO is actively managed, while XEXP.TO is passively managed. Over the past year, MSFH.TO returned -15.13% vs 21.40% for XEXP.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFH.TO и XEXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFH.TO показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у XEXP.TO с доходностью 18.49%.
MSFH.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -9.96%
- С начала года
- -13.55%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEXP.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFH.TO и XEXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -13.55% | 6.58% | 5.90% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 18.49% | 7.70% | 6.34% |
Correlation
The correlation between MSFH.TO and XEXP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFH.TO vs. XEXP.TO — Ранг доходности на риск
MSFH.TO
XEXP.TO
Сравнение MSFH.TO c XEXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFH.TO | XEXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.27 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.19 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFH.TO и XEXP.TO
Максимальная просадка MSFH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки XEXP.TO в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFH.TO и XEXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFH.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -22.44% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -16.93% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -4.65% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -4.37% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 6.73% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFH.TO и XEXP.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MSFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFH.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.37% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 12.50% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 19.31% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.15% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.15% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFH.TO и XEXP.TO
Дивидендная доходность MSFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности XEXP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 18.88% | 14.88% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.76% | 0.69% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSFH.TO and XEXP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MSFH.TO и XEXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор